Сравнение VBINX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -4.20% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 4.99% соответственно.
VBINX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.91%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и BERIX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VBINX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VBINX
BERIX
Сравнение VBINX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.54 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.26 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.62 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 17.20 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.54 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и BERIX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.72% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и BERIX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -20.34% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.95% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -15.73% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -20.34% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -1.25% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.60% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.79% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и BERIX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.47% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 4.28% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 5.38% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 5.94% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 6.00% | +5.19% |