Сравнение VBILX с WFBIX
VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, VBILX returned 1.84%/yr vs 1.92%/yr for WFBIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VBILX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и WFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью 0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBILX имеют среднегодовую доходность 1.84%, а акции WFBIX немного впереди с 1.92%.
VBILX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.84%
WFBIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам VBILX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.65% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Correlation
The correlation between VBILX and WFBIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between VBILX and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBILX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
VBILX
WFBIX
Сравнение VBILX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBILX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 4.08 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBILX и WFBIX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и WFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBILX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -18.68% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.02% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -6.09% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -17.84% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -18.68% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.28% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.26% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.09% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и WFBIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBILX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.24% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.91% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.94% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.41% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.17% | +0.19% |
Сравнение комиссий VBILX и WFBIX
VBILX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и WFBIX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности WFBIX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.90% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VBILX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBILX has higher volatility (1.41%) compared to WFBIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, VBILX dropped -19.26% vs WFBIX's -18.68%.
WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBILX и WFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор