Сравнение VBILX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VBILX и FNSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBILX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | -0.08% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | -0.12% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и FNSOX
VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBILX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
VBILX
FNSOX
Сравнение VBILX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBILX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.74 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.68 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.79 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.34 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBILX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.56 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VBILX и FNSOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и FNSOX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FNSOX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.14% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и FNSOX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и FNSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBILX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -8.92% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -1.47% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -8.77% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.08% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.75% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.40% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и FNSOX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBILX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.75% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.37% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 2.21% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 2.86% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 2.48% | +2.87% |