PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 3.00% соответственно.

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VBIAX и SCLAX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.96

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.75

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.24

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

9.02

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.96

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между VBIAX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и SCLAX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и SCLAX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-5.59%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-2.32%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-5.59%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-5.59%

-17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.84%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-1.15%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.58%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и SCLAX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.19%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

2.01%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

2.66%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

3.07%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

2.75%

+8.43%