PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIAX с RLBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIAX и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-1.07%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у RLBGX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям RLBGX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.52% соответственно.

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%

RLBGX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.20%
1 год
17.26%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUXRLBGX с FFLEX

Сравнение комиссий VBIAX и RLBGX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RLBGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIAX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXRLBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.33

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.48

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

10.39

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLBGX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.92

-0.32

Корреляция

Корреляция между VBIAX и RLBGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и RLBGX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности RLBGX в 8.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.69%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и RLBGX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и RLBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIAXRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-22.33%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-7.33%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-18.59%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-22.33%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.34%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.48%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.75%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и RLBGX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) имеют волатильность 3.71% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIAXRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.86%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

6.95%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.19%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.45%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

10.63%

+0.55%