Сравнение VBIAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.27% соответственно.
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и IOEZX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VBIAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VBIAX
IOEZX
Сравнение VBIAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.84 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.62 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 6.69 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.50 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и IOEZX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и IOEZX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -56.15% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -11.71% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -21.47% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -38.12% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.99% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -8.64% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.84% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 3.71%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.25% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 8.69% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 15.56% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 13.90% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 16.44% | -5.26% |