PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 3.15% против 14.64% соответственно.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFXVBF с LKFIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий VBF и VVOAX

VBF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
VBF
Invesco Bond Fund

Доходность на риск

VBF vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.51

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.04

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.09

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

8.91

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.51

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.80

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между VBF и VVOAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и VVOAX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок VBF и VVOAX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-62.08%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-15.08%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-24.05%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-51.80%

+19.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-6.76%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-11.80%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.54%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

7.27%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

14.27%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

22.91%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

21.06%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

24.20%

-11.49%