PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VBF превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 3.15% против 2.14% соответственно.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFXVBF с MIFIX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAX

Сравнение комиссий VBF и LKFIX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

VBF
Invesco Bond Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

VBF vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.58

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.29

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.52

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

9.71

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.58

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.25

-0.92

Корреляция

Корреляция между VBF и LKFIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и LKFIX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VBF и LKFIX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-8.97%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-1.76%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-8.60%

-23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-8.97%

-23.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-1.21%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-1.12%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.46%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и LKFIX

Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.10%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.66%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

2.82%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

2.94%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

2.62%

+10.09%