PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBF с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBF (Invesco Bond Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - VBF is a Corporate Bonds fund actively managed by Invesco, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. VBF is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 10 years, VBF returned 2.90%/yr vs 18.10%/yr for VOOG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VBF charges 0.62%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности VBF и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 2.90% против 18.10% соответственно.

VBF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.64%
1 год
2.17%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
2.90%

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBF и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.01%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between VBF and VOOG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с OEFVBF с ACSTXVBF с VSTBXVBF с LKFIXVBF с OPGSXVBF с OPPAX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

VBF vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.13

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.89

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.47

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

10.20

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.13

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.76

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.91

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VBF и VOOG

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBFVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-32.73%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-13.71%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-22.18%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-32.73%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-32.73%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-1.15%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.97%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.31%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и VOOG

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBFVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.31%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

12.41%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

15.84%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

21.18%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

20.72%

-7.99%

Сравнение комиссий VBF и VOOG

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и VOOG

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.55%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VBF and VOOG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to VBF (1.71%). In terms of maximum drawdown, VBF dropped -32.23% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBF и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор