Сравнение VBF с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VBF и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBF и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | -1.56% | 5.46% | 6.97% | 2.27% | -17.77% | -5.37% | 12.80% | 30.91% | -11.16% | 13.35% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 3.15% против 15.86% соответственно.
VBF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 3.15%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBF и VOOG
VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
VBF vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VBF
VOOG
Сравнение VBF c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBF | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.05 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.62 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.76 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.81 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBF | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.05 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.59 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VBF и VOOG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBF и VOOG
Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | 5.57% | 5.46% | 5.51% | 5.31% | 4.60% | 3.36% | 6.89% | 5.04% | 5.40% | 5.07% | 4.56% | 5.40% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VBF и VOOG
Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBF | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -32.73% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -13.71% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -32.73% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -32.73% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -9.07% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.01% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.54% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBF и VOOG
Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBF | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 7.28% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 12.68% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 22.28% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 21.16% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 20.65% | -7.94% |