Сравнение VBF с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBF и OEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBF и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | -1.56% | 5.46% | 6.97% | 2.27% | -17.77% | -5.37% | 12.80% | 30.91% | -11.16% | 13.35% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 3.15% против 15.05% соответственно.
VBF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 3.15%
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBF и OEF
VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Доходность на риск
VBF vs. OEF — Ранг доходности на риск
VBF
OEF
Сравнение VBF c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBF | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.00 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.54 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.63 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.46 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBF | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.00 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.76 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VBF и OEF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBF и OEF
Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности OEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | 5.57% | 5.46% | 5.51% | 5.31% | 4.60% | 3.36% | 6.89% | 5.04% | 5.40% | 5.07% | 4.56% | 5.40% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок VBF и OEF
Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и OEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBF | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -54.11% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -11.93% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -26.47% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -31.44% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -7.55% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -11.83% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.01% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBF и OEF
Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBF | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 5.64% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 10.10% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 19.35% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.69% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.41% | -5.70% |