PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBF имеют среднегодовую доходность 3.15%, а акции VSTBX немного отстают с 3.03%.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFXVBF с MIFIX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий VBF и VSTBX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

VBF
Invesco Bond Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBF vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.47

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

3.67

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.75

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

14.63

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.47

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.91

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.28

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.46

-1.13

Корреляция

Корреляция между VBF и VSTBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и VSTBX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VBF и VSTBX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-9.34%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-1.31%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-9.34%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-9.34%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-0.86%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-0.96%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.34%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и VSTBX

Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.78%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.17%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

1.98%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

2.70%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

2.37%

+10.34%