Сравнение VBF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | -1.89% | 5.46% | 6.97% | 2.27% | -17.77% | -5.37% | 12.80% | 30.91% | -11.16% | 13.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VBF показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.12% против 14.19% соответственно.
VBF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 3.12%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBF и VOO
VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VBF vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBF
VOO
Сравнение VBF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.98 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.53 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 7.13 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.98 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.71 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VBF и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBF и VOO
Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | 5.59% | 5.46% | 5.51% | 5.31% | 4.60% | 3.36% | 6.89% | 5.04% | 5.40% | 5.07% | 4.56% | 5.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VBF и VOO
Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -33.99% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -8.90% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -24.52% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -33.99% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -5.44% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.72% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.57% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBF и VOO
Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.27% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 9.46% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 18.11% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 16.81% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 17.98% | -5.27% |