PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VBF уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 3.15% против 11.92% соответственно.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с FIIFXVBF с MIFIXVBF с PRPIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий VBF и ACSTX

VBF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
VBF
Invesco Bond Fund

Доходность на риск

VBF vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.88

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.29

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.10

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

4.45

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между VBF и ACSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и ACSTX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VBF и ACSTX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-58.61%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-12.22%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-17.25%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-44.80%

+12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-5.93%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-9.37%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.01%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.23%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

8.44%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

16.11%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

15.49%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

19.50%

-6.79%