PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 3.15% против 18.10% соответственно.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFXVBF с MIFIX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий VBF и OPGSX

VBF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
VBF
Invesco Bond Fund

Доходность на риск

VBF vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.49

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.77

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.94

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

15.50

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.49

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между VBF и OPGSX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и OPGSX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBF и OPGSX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-80.04%

+47.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-29.01%

+23.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-47.09%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-47.09%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-19.81%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-29.33%

+22.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

7.38%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

16.75%

-14.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

35.48%

-31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

43.40%

-36.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

33.09%

-20.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

32.99%

-20.28%