PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 3.15% против 10.94% соответственно.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFXVBF с LKFIX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий VBF и VADDX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

VBF
Invesco Bond Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

VBF vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.74

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.15

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.93

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

4.21

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между VBF и VADDX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и VADDX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок VBF и VADDX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-60.12%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-12.61%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-21.58%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-39.39%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-5.99%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-7.03%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.80%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и VADDX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.48%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

8.88%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

17.25%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.30%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

18.54%

-5.83%