Сравнение VBCVX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBCVX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -0.71% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VGLSX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции VBCVX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 9.21% против 5.50% соответственно.
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
VGLSX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBCVX и VGLSX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VBCVX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VBCVX
VGLSX
Сравнение VBCVX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.88 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.65 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.17 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.76 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.88 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VBCVX и VGLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и VGLSX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VGLSX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и VGLSX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBCVX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -44.78% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.19% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -23.13% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -25.65% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.90% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -12.21% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.82% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и VGLSX
VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBCVX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.80% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.15% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 10.26% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 10.17% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 10.92% | +6.70% |