Сравнение VBCVX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBCVX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции VBCVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.49% соответственно.
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBCVX и RIDAX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VBCVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VBCVX
RIDAX
Сравнение VBCVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.15 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.85 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 8.56 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VBCVX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и RIDAX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и RIDAX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBCVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -42.37% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.25% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -16.28% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -26.22% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.54% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -4.42% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.78% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и RIDAX
VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBCVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.31% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 5.61% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 9.54% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 9.48% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 10.68% | +6.94% |