Сравнение VBAIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | -1.02% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.51% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
VTIAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VTIAX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VBAIX
VTIAX
Сравнение VBAIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.92 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 7.64 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VTIAX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VTIAX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VTIAX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -35.83% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -11.28% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -29.56% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -35.83% | +13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -11.28% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.15% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.84% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.80% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 10.50% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 15.53% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 14.80% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 15.83% | -4.64% |