PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с VIGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-4.19%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-13.83%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 15.58% соответственно.

VBAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.39%
1 год
10.88%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.08%

VIGIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.73%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VBAIX и VIGIX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBAIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.61

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.66

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

2.38

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между VBAIX и VIGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VIGIX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VIGIX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.86%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VIGIX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-56.95%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-16.51%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-35.62%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-35.62%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-16.51%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-16.36%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.56%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.52%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

12.10%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

22.69%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

22.30%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

21.49%

-10.30%