PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAIX с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - VBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, VBAIX returned 10.15%/yr vs 13.23%/yr for VIG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBAIX показывает доходность 7.40%, а VIG немного выше – 7.57%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.23% соответственно.

VBAIX

1 день
0.16%
1 месяц
3.72%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.29%
1 год
19.41%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.15%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAIX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.40%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VBAIX and VIG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.91

The correlation between VBAIX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAIX и VIG

Секторы
VBAIX
VIG

Технологии

33.5%
26.2%

Финансовые услуги

12.0%
20.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.7%

Промышленность

9.8%
11.8%

Здравоохранение

9.2%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.1%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

2.0%
3.5%

Технологии

VBAIX
33.5%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

VBAIX
12.0%
VIG
20.6%

Коммуникационные услуги

VBAIX
10.3%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

VBAIX
10.0%
VIG
4.7%

Промышленность

VBAIX
9.8%
VIG
11.8%

Здравоохранение

VBAIX
9.2%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

VBAIX
4.7%
VIG
10.1%

Энергетика

VBAIX
3.7%
VIG
3.5%

Недвижимость

VBAIX
2.4%
VIG

-

Коммунальные услуги

VBAIX
2.3%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

VBAIX
2.0%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VBAIX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.97

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.88

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.49

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

10.06

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VIG

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-46.81%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.91%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-14.95%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-20.39%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-31.72%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.51%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.96%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VIG

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 2.26% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.19%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

7.57%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

10.01%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

14.23%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

16.05%

-4.82%

Сравнение комиссий VBAIX и VIG

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VIG

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.22%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VBAIX and VIG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBAIX has higher volatility (2.26%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs VIG's -46.81%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAIX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор