PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAIX с SSGVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and SSGVX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio) are both mutual funds - VBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while SSGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, VBAIX returned 10.15%/yr vs 38.32%/yr for SSGVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SSGVX.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 38.32% соответственно.

VBAIX

1 день
0.16%
1 месяц
3.72%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.29%
1 год
19.41%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.15%

SSGVX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.99%
6 месяцев
18.12%
1 год
32.80%
3 года*
19.72%
5 лет*
8.69%
10 лет*
38.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAIX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.40%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		14.99%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Correlation

The correlation between VBAIX and SSGVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.70

The correlation between VBAIX and SSGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SSKEXSSGVX с SWPPXSSGVX с GSINXSSGVX с VOOSSGVX с BTMKX

Доходность на риск

VBAIX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXSSGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.40

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.36

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.90

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

11.24

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.14

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.12

+0.54

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и SSGVX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и SSGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-35.79%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-11.22%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-13.54%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-30.03%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-35.79%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-7.75%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.88%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и SSGVX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.26%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.55%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

11.38%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

13.55%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

14.80%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

282.29%

-271.06%

Сравнение комиссий VBAIX и SSGVX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и SSGVX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SSGVX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		2.89%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.22%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VBAIX and SSGVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGVX has higher volatility (4.55%) compared to VBAIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs SSGVX's -35.79%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAIX и SSGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор