PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-2.42%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 9.28% против 37.01% соответственно.

VBAIX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.90%
1 год
12.54%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.28%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий VBAIX и SSGVX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

VBAIX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.77

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.38

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.35

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

9.19

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.77

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.11

+0.52

Корреляция

Корреляция между VBAIX и SSGVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и SSGVX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.75%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и SSGVX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-35.79%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-11.22%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-30.03%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-35.79%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-9.15%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.83%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.87%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и SSGVX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.71%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.71%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

10.17%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

15.56%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

14.58%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

282.23%

-271.02%