Сравнение SSGVX с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SSGVX и BTMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSGVX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 1.29% | 32.69% | 5.01% | 15.71% | -16.42% | 8.42% | 1,010.40% | 21.71% | -14.01% | 27.18% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 37.01% против 8.92% соответственно.
SSGVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 37.01%
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSGVX и BTMKX
И SSGVX, и BTMKX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSGVX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
SSGVX
BTMKX
Сравнение SSGVX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSGVX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.36 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.88 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.95 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.44 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSGVX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.54 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.37 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SSGVX и BTMKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGVX и BTMKX
Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 3.29% | 3.33% | 3.09% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.77% | 1.56% | 2.16% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок SSGVX и BTMKX
Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и BTMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSGVX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -33.92% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.30% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -29.23% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -33.92% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.16% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -7.82% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.96% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGVX и BTMKX
Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) составляет 6.71%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSGVX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.75% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.22% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 17.21% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.00% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 282.23% | 16.60% | +265.63% |