Сравнение SSGVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SSGVX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSGVX или SWPPX.
Основные характеристики
| SSGVX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 19.71% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.08% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.85% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 12.20% |
| Макс. просадка | -39.14% | -55.06% |
| Текущая просадка | -5.46% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между SSGVX и SWPPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSGVX и SWPPX
С начала года, SSGVX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции SSGVX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.85% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSGVX и SWPPX
SSGVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSGVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGVX и SWPPX
Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 2.73% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.33% | 1.57% | 2.15% | 0.64% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SSGVX и SWPPX
Максимальная просадка SSGVX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSGVX и SWPPX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.04% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.