Сравнение SSGVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SSGVX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSGVX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 1.29% | 32.69% | 5.01% | 15.71% | -16.42% | 8.42% | 1,010.40% | 21.71% | -14.01% | 27.18% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 37.01% против 14.04% соответственно.
SSGVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 37.01%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSGVX и SWPPX
SSGVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSGVX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SSGVX
SWPPX
Сравнение SSGVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSGVX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.97 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.49 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.52 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.29 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSGVX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.97 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.77 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SSGVX и SWPPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGVX и SWPPX
Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 3.29% | 3.33% | 3.09% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.77% | 1.56% | 2.16% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SSGVX и SWPPX
Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSGVX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -55.06% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.10% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -24.51% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -33.80% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -6.26% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -10.00% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.52% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGVX и SWPPX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSGVX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.36% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.55% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 18.32% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.94% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 282.23% | 18.21% | +264.02% |