Сравнение SSGVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SSGVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSGVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 1.29% | 32.69% | 5.01% | 15.71% | -16.42% | 8.42% | 1,010.40% | 21.71% | -14.01% | 27.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 37.01% против 14.14% соответственно.
SSGVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 37.01%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSGVX и VOO
SSGVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSGVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SSGVX
VOO
Сравнение SSGVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSGVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.53 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.55 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.31 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSGVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SSGVX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGVX и VOO
Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 3.29% | 3.33% | 3.09% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.77% | 1.56% | 2.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SSGVX и VOO
Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSGVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -33.99% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.98% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -24.52% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -33.99% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.55% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.72% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.55% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGVX и VOO
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSGVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.34% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.47% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 18.11% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.82% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 282.23% | 17.99% | +264.24% |