PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGVX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGVX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 37.01% против 9.18% соответственно.

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKXSSGVX с SCHD
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с DMXFMDIJX с VEU

Сравнение комиссий SSGVX и MDIJX

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSGVX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.48

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.96

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.70

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.69

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.45

-0.33

Корреляция

Корреляция между SSGVX и MDIJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и MDIJX

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и MDIJX

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGVXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-56.60%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.40%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-30.19%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-30.19%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-9.03%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-9.14%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и MDIJX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGVXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.30%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.37%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.99%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.09%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.23%

14.64%

+267.59%