PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGVX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGVX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 37.01% против 7.97% соответственно.

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKXSSGVX с SCHD
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий SSGVX и RERGX

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSGVX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.38

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.87

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.68

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.37

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.26

Корреляция

Корреляция между SSGVX и RERGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и RERGX

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и RERGX

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGVXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-37.30%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.52%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-37.30%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-37.30%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-10.11%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-9.28%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.30%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и RERGX

Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) составляет 6.71%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGVXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.27%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.54%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.40%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

16.48%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.23%

16.80%

+265.43%