PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с VSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VB returned 11.30%/yr vs 11.37%/yr for VSMAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VB и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции VSMAX немного впереди с 11.37%.

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%

VSMAX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.89%
1 год
29.65%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.94%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VB and VSMAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.99

The correlation between VB and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и VSMAX

Секторы
VB
VSMAX

Промышленность

20.8%
20.8%

Технологии

17.2%
17.2%

Финансовые услуги

12.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.3%

Здравоохранение

11.1%
11.1%

Недвижимость

7.6%
7.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Энергетика

4.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Промышленность

VB
20.8%
VSMAX
20.8%

Технологии

VB
17.2%
VSMAX
17.2%

Финансовые услуги

VB
12.6%
VSMAX
12.6%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
VSMAX
11.3%

Здравоохранение

VB
11.1%
VSMAX
11.1%

Недвижимость

VB
7.6%
VSMAX
7.6%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
VSMAX
4.8%

Энергетика

VB
4.7%
VSMAX
4.7%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
VSMAX
3.4%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
VSMAX
3.3%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
VSMAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWMVSMAX с SWSSX

Доходность на риск

VB vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.94

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.74

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.51

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

12.97

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VB и VSMAX

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-59.68%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.97%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-25.25%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-28.14%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-41.82%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-9.70%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VSMAX

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 4.42% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.40%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.72%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.27%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.71%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.57%

-0.15%

Сравнение комиссий VB и VSMAX

И VB, и VSMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VSMAX

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью VSMAX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.18%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VB and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (4.42%) compared to VSMAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор