Сравнение VB с VSMAX
VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.17%/yr vs 11.23%/yr for VSMAX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VB charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.
Доходность
Сравнение доходности VB и VSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VB показывает доходность 18.29%, а VSMAX немного выше – 19.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции VSMAX немного впереди с 11.23%.
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
VSMAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 19.16%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 9.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $131.72M | $125.44M | $163.55M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VB и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 19.16% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Correlation
The correlation between VB and VSMAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between VB and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VB и VSMAX
Секторы
VB
VSMAX
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
VB
VSMAX
Технологии
VB
VSMAX
Здравоохранение
VB
VSMAX
Финансовые услуги
VB
VSMAX
Потребительский циклический сектор
VB
VSMAX
Недвижимость
VB
VSMAX
Сырьевые материалы
VB
VSMAX
Энергетика
VB
VSMAX
Потребительский защитный сектор
VB
VSMAX
Коммунальные услуги
VB
VSMAX
Коммуникационные услуги
VB
VSMAX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VB
VSMAX
Сравнение VB c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.16 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 11.56 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и VSMAX
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -59.68% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.97% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -25.25% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -28.14% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -41.82% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.64% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.44% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VSMAX
Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 4.12% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.12% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.13% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 16.51% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.69% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.53% | -0.14% |
Сравнение комиссий VB и VSMAX
VB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VSMAX
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VSMAX в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VB and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMAX has higher volatility (4.12%) compared to VB (4.12%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VSMAX's -59.68%.
VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и VSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор