PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с SWSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.37%/yr vs 11.20%/yr for SWSSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции SWSSX немного отстают с 11.20%.

VSMAX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.89%
1 год
29.65%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.37%

SWSSX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.24%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.94%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.71%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between VSMAX and SWSSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.99

The correlation between VSMAX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и SWSSX

Секторы
VSMAX
SWSSX

Промышленность

20.8%
17.7%

Технологии

17.2%
17.0%

Финансовые услуги

12.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.4%

Здравоохранение

11.1%
16.5%

Недвижимость

7.6%
6.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Энергетика

4.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Промышленность

VSMAX
20.8%
SWSSX
17.7%

Технологии

VSMAX
17.2%
SWSSX
17.0%

Финансовые услуги

VSMAX
12.6%
SWSSX
15.8%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.3%
SWSSX
8.4%

Здравоохранение

VSMAX
11.1%
SWSSX
16.5%

Недвижимость

VSMAX
7.6%
SWSSX
6.1%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.8%
SWSSX
4.8%

Энергетика

VSMAX
4.7%
SWSSX
6.1%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
SWSSX
2.4%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
SWSSX
2.9%

Коммуникационные услуги

VSMAX
3.1%
SWSSX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBRSWSSX с PRSVX

Доходность на риск

VSMAX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMAXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.28

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.13

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.97

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

14.11

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMAX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMAXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и SWSSX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-60.34%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.00%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-27.50%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-31.93%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-41.81%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-10.73%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.09%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и SWSSX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 4.40%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.61%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.60%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

19.15%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

22.59%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

24.09%

-2.52%

Сравнение комиссий VSMAX и SWSSX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и SWSSX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SWSSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.08%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.18%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VSMAX and SWSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to VSMAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор