Сравнение VB с VSCIX
VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.17%/yr vs 11.24%/yr for VSCIX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VB и VSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VB показывает доходность 18.29%, а VSCIX немного выше – 19.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции VSCIX немного впереди с 11.24%.
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
VSCIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 19.16%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 11.24%
- Всё время*
- 9.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $131.72M | $125.44M | $163.55M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VB и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 19.16% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Correlation
The correlation between VB and VSCIX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between VB and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VB и VSCIX
Секторы
VB
VSCIX
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
VB
VSCIX
Технологии
VB
VSCIX
Здравоохранение
VB
VSCIX
Финансовые услуги
VB
VSCIX
Потребительский циклический сектор
VB
VSCIX
Недвижимость
VB
VSCIX
Сырьевые материалы
VB
VSCIX
Энергетика
VB
VSCIX
Потребительский защитный сектор
VB
VSCIX
Коммунальные услуги
VB
VSCIX
Коммуникационные услуги
VB
VSCIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
VB
VSCIX
Сравнение VB c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.16 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 11.57 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и VSCIX
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -59.66% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.97% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -25.25% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -28.13% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -41.81% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.07% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.44% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VSCIX
Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 4.12% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.11% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.12% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 16.50% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.69% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.53% | -0.14% |
Сравнение комиссий VB и VSCIX
И VB, и VSCIX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VSCIX
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью VSCIX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VB and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VB has higher volatility (4.12%) compared to VSCIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VSCIX's -59.66%.
VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и VSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор