PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с SGIIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 10.36%/yr for SGIIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности VB и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.36% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

SGIIX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.63%
С начала года
5.91%
6 месяцев
6.49%
1 год
21.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		5.91%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Correlation

The correlation between VB and SGIIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.76

The correlation between VB and SGIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX

Доходность на риск

VB vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBSGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.01

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.71

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.22

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

7.60

+4.20

VB vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и SGIIX

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-37.03%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.52%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-10.52%

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-19.42%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-27.64%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.68%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.71%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.06%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и SGIIX

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.77%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

9.64%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

11.58%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

12.03%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

12.52%

+8.92%

Сравнение комиссий VB и SGIIX

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и SGIIX

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SGIIX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.08%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and SGIIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (5.41%) compared to SGIIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs SGIIX's -37.03%.

SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор