PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VB tracks the CRSP US Small Cap Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VB returned 17.05%/yr vs 15.89%/yr for QQQS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности VB и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%4.13%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between VB and QQQS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between VB and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и QQQS

Секторы
VB
QQQS

Промышленность

20.8%
4.8%

Технологии

17.2%
42.1%

Финансовые услуги

12.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.2%

Здравоохранение

11.1%
41.0%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Энергетика

4.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.4%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Промышленность

VB
20.8%
QQQS
4.8%

Технологии

VB
17.2%
QQQS
42.1%

Финансовые услуги

VB
12.6%
QQQS
0.0%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
QQQS
5.2%

Здравоохранение

VB
11.1%
QQQS
41.0%

Недвижимость

VB
7.6%
QQQS

-

Сырьевые материалы

VB
4.8%
QQQS
1.0%

Энергетика

VB
4.7%
QQQS
2.2%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
QQQS
1.4%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
QQQS

-

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
QQQS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

VB vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.00

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.78

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

5.90

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

19.70

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.00

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VB и QQQS

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-38.06%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-13.63%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-34.32%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.55%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-13.26%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.07%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и QQQS

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.42%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.39%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

18.49%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

26.90%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

28.34%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

28.34%

-6.92%

Сравнение комиссий VB и QQQS

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и QQQS

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and QQQS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, VB leads with 17.05% vs 15.89% for QQQS. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VB has performed better with a 17.05% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.19% for VB.

VB tracks CRSP US Small Cap Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор