Сравнение VB с FZIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FZIPX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VB и FZIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и FZIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -18.36% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.65% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
FZIPX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и FZIPX
VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VB vs. FZIPX — Ранг доходности на риск
VB
FZIPX
Сравнение VB c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | FZIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.88 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VB и FZIPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и FZIPX
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FZIPX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.22% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VB и FZIPX
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и FZIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -42.71% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -14.33% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -28.19% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.45% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -9.09% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.34% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и FZIPX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.43% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 13.35% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 22.29% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 20.93% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 23.98% | -2.58% |