PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FZIPX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZIPX с FSRNX

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both mutual funds - FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index, while FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FZIPX returned 8.66%/yr vs 2.32%/yr for FSRNX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZIPX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 12.22%.

FZIPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
11.08%
С начала года
17.98%
1 год
30.24%
3 года*
16.35%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FSRNX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
9.24%
С начала года
12.22%
1 год
13.48%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.32%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZIPX и FSRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		17.98%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		12.22%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-5.17%

Correlation

The correlation between FZIPX and FSRNX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.66

The correlation between FZIPX and FSRNX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

FZIPX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZIPXFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.84

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.25

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.39

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

4.39

+6.69

FZIPX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и FSRNX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZIPXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-44.26%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.47%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-17.49%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-34.27%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.10%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-9.63%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.69%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и FSRNX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZIPXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.96%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.71%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.00%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

18.97%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

21.44%

+2.29%

Сравнение комиссий FZIPX и FSRNX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и FSRNX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FSRNX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.64%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.05%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FZIPX and FSRNX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRNX has higher volatility (4.96%) compared to FZIPX (3.60%). In terms of maximum drawdown, FZIPX dropped -42.71% vs FSRNX's -44.26%.

FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZIPX и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор