PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZIPX с FSRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both mutual funds - FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Over the past 5 years, FZIPX returned 7.64%/yr vs 2.15%/yr for FSRNX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZIPX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 7.68%.

FZIPX

1 день
0.40%
1 месяц
3.78%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.78%
1 год
33.64%
3 года*
18.37%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZIPX и FSRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		15.99%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-6.63%

Correlation

The correlation between FZIPX and FSRNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.67

The correlation between FZIPX and FSRNX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

FZIPX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.73

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.08

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.14

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

3.63

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.73

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и FSRNX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZIPXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-44.26%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.47%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-17.49%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-34.27%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.70%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-9.69%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.67%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и FSRNX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZIPXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.79%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.42%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.22%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

18.89%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

21.40%

+2.42%

Сравнение комиссий FZIPX и FSRNX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и FSRNX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FSRNX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.07%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FZIPX and FSRNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZIPX has higher volatility (4.23%) compared to FSRNX (3.79%). In terms of maximum drawdown, FZIPX dropped -42.71% vs FSRNX's -44.26%.

FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZIPX и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор