Сравнение FZIPX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
FZIPX управляется Fidelity. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZIPX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.65% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%.
FZIPX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZIPX и FSRNX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZIPX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
FZIPX
FSRNX
Сравнение FZIPX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.09 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.24 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.19 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 0.75 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.09 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FZIPX и FSRNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и FSRNX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.22% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и FSRNX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZIPX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -44.26% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -12.45% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -34.27% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -9.74% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -9.77% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.21% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и FSRNX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZIPX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.58% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 9.33% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 16.41% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.90% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 21.41% | +2.57% |