Сравнение VB с BKSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).
VB и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и BKSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 56.42% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.26% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 1.26%.
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
BKSE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и BKSE
VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VB vs. BKSE — Ранг доходности на риск
VB
BKSE
Сравнение VB c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.60 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.62 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.68 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VB и BKSE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и BKSE
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BKSE в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.24% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VB и BKSE
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и BKSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -29.08% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -14.76% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -29.08% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.69% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -9.28% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.57% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и BKSE
Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.51% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 13.32% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 22.83% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 21.46% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.47% | -1.07% |