PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с PSCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while PSCD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 6.89%/yr vs -0.65%/yr for PSCD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью 4.11%.

BKSE

1 день
-1.11%
1 месяц
2.60%
С начала года
13.03%
6 месяцев
12.11%
1 год
32.65%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

PSCD

1 день
-0.54%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.62%
3 года*
8.90%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		13.03%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.11%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%97.41%

Correlation

The correlation between BKSE and PSCD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.85

The correlation between BKSE and PSCD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и PSCD

Секторы
BKSE
PSCD

Технологии

16.8%
1.6%

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

15.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
87.7%

Здравоохранение

11.4%

-

Энергетика

7.0%

-

Недвижимость

6.6%
0.6%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.2%

Технологии

BKSE
16.8%
PSCD
1.6%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
PSCD

-

Промышленность

BKSE
15.4%
PSCD
2.1%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
PSCD
87.7%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
PSCD

-

Энергетика

BKSE
7.0%
PSCD

-

Недвижимость

BKSE
6.6%
PSCD
0.6%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
PSCD

-

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
PSCD

-

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
PSCD
7.9%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
PSCD
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с FESM
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO

Доходность на риск

BKSE vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEPSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.44

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.82

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.62

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

1.54

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.44

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BKSE и PSCD

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и PSCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-56.57%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-17.14%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-31.93%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-41.88%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-7.85%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-11.33%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

6.90%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и PSCD

Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 4.47%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.62%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

16.31%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

24.18%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

27.91%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

29.06%

-6.76%

Сравнение комиссий BKSE и PSCD

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и PSCD

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PSCD в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.16%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and PSCD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (7.62%) compared to BKSE (4.47%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs PSCD's -56.57%.

On 5-year performance, BKSE leads with 6.89% vs -0.65% for PSCD. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 6.89% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.

BKSE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.91% for PSCD.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while PSCD is Consumer Discretionary Equities. BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.29% for PSCD.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор