PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с SPY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 6.65%/yr vs 13.32%/yr for SPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.45%.

BKSE

1 день
-2.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
29.54%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.82%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.51%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		11.75%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%36.10%

Correlation

The correlation between BKSE and SPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.81

The correlation between BKSE and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и SPY

Секторы
BKSE
SPY

Технологии

16.8%
35.9%

Финансовые услуги

16.4%
11.8%

Промышленность

15.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.3%

Здравоохранение

11.4%
8.4%

Энергетика

7.0%
3.6%

Недвижимость

6.6%
1.9%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.3%

Технологии

BKSE
16.8%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
SPY
11.8%

Промышленность

BKSE
15.4%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
SPY
10.3%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
SPY
8.4%

Энергетика

BKSE
7.0%
SPY
3.6%

Недвижимость

BKSE
6.6%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BKSE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.14

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.88

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.92

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

13.50

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BKSE и SPY

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-55.19%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.88%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-18.76%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-24.50%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.90%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-9.05%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.91%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и SPY

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.73%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.31%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

12.12%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

17.09%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

17.95%

+4.35%

Сравнение комиссий BKSE и SPY

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и SPY

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.18%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.80%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.32% vs 6.65% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.32% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

BKSE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.00% for SPY.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор