PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с WOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с WOOD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.46%/yr vs 5.97%/yr for WOOD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAW charges 0.09%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.

Доходность

Сравнение доходности VAW и WOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 10.46% против 5.97% соответственно.

VAW

1 день
-1.83%
1 месяц
0.83%
С начала года
11.07%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.68%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.46%

WOOD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.59%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-6.77%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и WOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		11.07%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-7.28%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%

Correlation

The correlation between VAW and WOOD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.77

The correlation between VAW and WOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и WOOD

Секторы
VAW
WOOD

Сырьевые материалы

90.1%
62.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
24.6%

Промышленность

1.1%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

13.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
WOOD
62.4%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
WOOD
24.6%

Промышленность

VAW
1.1%
WOOD

-

Здравоохранение

VAW
0.5%
WOOD

-

Технологии

VAW
0.1%
WOOD

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
WOOD

-

Энергетика

VAW
0.0%
WOOD

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

WOOD

-

Финансовые услуги

VAW

-

WOOD

-

Недвижимость

VAW

-

WOOD
13.0%

Коммунальные услуги

VAW

-

WOOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

iShares Global Timber & Forestry ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV

Доходность на риск

VAW vs. WOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c WOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWWOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.36

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-0.39

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.31

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-0.67

+5.57

VAW vs. WOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа WOOD равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и WOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и WOOD

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и WOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWWOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-63.25%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-21.64%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-22.79%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-30.71%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-50.20%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-24.58%

+19.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-14.79%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

10.14%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и WOOD

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWWOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.12%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.22%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

18.90%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.74%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.76%

-0.53%

Сравнение комиссий VAW и WOOD

VAW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WOOD в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и WOOD

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности WOOD в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.39%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.55%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

VAW and WOOD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (6.78%) compared to WOOD (5.12%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs WOOD's -63.25%.

On 10-year performance, VAW leads with 10.46% vs 5.97% for WOOD. On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VAW has performed better with a 10.46% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.39% for VAW.

VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.46% for WOOD.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и WOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор