Сравнение VAW с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VAW и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.67% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VPU
И VAW, и VPU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAW vs. VPU — Ранг доходности на риск
VAW
VPU
Сравнение VAW c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.22 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.27 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VAW и VPU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VPU
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VPU
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -46.31% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -8.90% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -25.15% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -36.42% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.71% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -7.82% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.74% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VPU
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.99% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 10.18% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 15.51% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.91% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.07% | +2.07% |