PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с VIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с VIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.46%/yr vs 14.60%/yr for VIS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAW и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям VIS по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.60% соответственно.

VAW

1 день
-1.83%
1 месяц
0.83%
С начала года
11.07%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.68%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.46%

VIS

1 день
-2.14%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.02%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.65%
3 года*
22.20%
5 лет*
13.58%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и VIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		11.07%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
VIS
Vanguard Industrials ETF		17.02%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%

Correlation

The correlation between VAW and VIS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.84

The correlation between VAW and VIS shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VAW и VIS

Секторы
VAW
VIS

Сырьевые материалы

90.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.1%

Промышленность

1.1%
90.2%

Здравоохранение

0.5%
0.0%

Технологии

0.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
VIS
0.1%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
VIS
1.1%

Промышленность

VAW
1.1%
VIS
90.2%

Здравоохранение

VAW
0.5%
VIS
0.0%

Технологии

VAW
0.1%
VIS
4.2%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
VIS

-

Энергетика

VAW
0.0%
VIS
0.2%

Коммуникационные услуги

VAW

-

VIS
0.0%

Финансовые услуги

VAW

-

VIS
0.2%

Недвижимость

VAW

-

VIS
0.0%

Коммунальные услуги

VAW

-

VIS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN

Доходность на риск

VAW vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWVISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.66

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.36

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.34

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

9.68

-4.78

VAW vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VIS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и VIS

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-63.51%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.29%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-20.80%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-22.96%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-42.42%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-2.14%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.36%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.97%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и VIS

Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Industrials ETF (VIS) имеют волатильность 6.78% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.60%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.33%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

17.37%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

18.49%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

20.46%

+0.77%

Сравнение комиссий VAW и VIS

И VAW, и VIS имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и VIS

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VIS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.39%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.87%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VAW and VIS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (6.78%) compared to VIS (6.60%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VIS's -63.51%.

On 10-year performance, VIS leads with 14.60% vs 10.46% for VAW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.60% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW and VIS have the same expense ratio: 0.09% per year.

VAW has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.87% for VIS.

VAW is categorized as Materials, while VIS is Industrials Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и VIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор