Сравнение VAW с VGIT
VAW (Vanguard Materials ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.56%/yr vs 1.20%/yr for VGIT. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VAW charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 10.56% против 1.20% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 10.56%
VGIT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам VAW и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 13.71% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.29% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Correlation
The correlation between VAW and VGIT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.19 |
The correlation between VAW and VGIT shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAW vs. VGIT — Ранг доходности на риск
VAW
VGIT
Сравнение VAW c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAW | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.13 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 3.18 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAW и VGIT
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAW | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -16.05% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -2.83% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -4.34% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -15.02% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -16.05% | -25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -2.22% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -3.52% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.01% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VGIT
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAW | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 1.15% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 2.40% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 3.34% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 5.38% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 4.50% | +16.76% |
Сравнение комиссий VAW и VGIT
VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VGIT
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VGIT в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.36% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
VAW and VGIT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAW has higher volatility (7.64%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VGIT's -16.05%.
On 10-year performance, VAW leads with 10.56% vs 1.20% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VAW has performed better with a 10.56% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VAW.
VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.36% for VAW.
VAW is categorized as Materials, while VGIT is Government Bonds. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.03% for VGIT.
VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAW и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор