Сравнение VAW с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
VAW и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.76% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAW имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции REMX немного отстают с 10.31%.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
REMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 128.04%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и REMX
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Доходность на риск
VAW vs. REMX — Ранг доходности на риск
VAW
REMX
Сравнение VAW c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.67 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.10 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.48 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 16.18 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.67 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.10 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VAW и REMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и REMX
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности REMX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и REMX
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -90.20% | +28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -23.35% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -73.34% | +47.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -73.34% | +32.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -59.46% | +53.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -67.01% | +57.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 7.92% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и REMX
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.71%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 15.48% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 37.90% | -24.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 48.17% | -26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 39.75% | -20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 36.60% | -15.46% |