PortfoliosLab logo
Сравнение REMX с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REMX и LIT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REMX и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.77%
11.89%
REMX
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.57

LIT:

-0.35

Коэф-т Сортино

REMX:

-0.70

LIT:

-0.32

Коэф-т Омега

REMX:

0.93

LIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.24

LIT:

-0.18

Коэф-т Мартина

REMX:

-0.86

LIT:

-0.77

Индекс Язвы

REMX:

23.99%

LIT:

15.32%

Дневная вол-ть

REMX:

36.42%

LIT:

33.42%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

REMX:

-82.73%

LIT:

-60.39%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: -4.35% против 5.40% соответственно.


REMX

С начала года

-1.54%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-21.78%

5 лет

7.25%

10 лет

-4.35%

LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-12.81%

5 лет

9.17%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REMX и LIT

REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REMX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REMX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REMX: -0.57
LIT: -0.35
Коэффициент Сортино REMX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REMX: -0.70
LIT: -0.32
Коэффициент Омега REMX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REMX: 0.93
LIT: 0.96
Коэффициент Кальмара REMX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REMX: -0.24
LIT: -0.18
Коэффициент Мартина REMX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REMX: -0.86
LIT: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.35
REMX
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и LIT

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности LIT в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
2.60%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок REMX и LIT

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.73%
-60.39%
REMX
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и LIT

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
15.40%
REMX
LIT