PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с USAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с USAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while USAR (USA Rare Earth, Inc) is a stock. Over the past year, REMX returned 130.53% vs 113.80% for USAR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REMX и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 88.82%.

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-18.75%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
130.53%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%

USAR

1 день
-17.08%
1 месяц
-21.43%
С начала года
88.82%
6 месяцев
30.49%
1 год
113.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и USAR

2026 (YTD)202520242023
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-28.47%
USAR
USA Rare Earth, Inc		88.82%3.66%11.13%2.58%

Correlation

The correlation between REMX and USAR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.19

Over the past year, REMX and USAR have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTREREMX с REGB.L
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с ARECUSAR с AP

Доходность на риск

REMX vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXUSARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.93

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.05

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

1.65

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

2.74

+13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.93

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.31

-0.40

Просадки

Сравнение просадок REMX и USAR

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и USAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-69.23%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-69.23%

+45.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.43%

-41.91%

-17.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

-18.65%

-48.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

41.75%

-33.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и USAR

Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) составляет 14.45%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 34.47%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

34.47%

-20.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

83.03%

-47.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

123.51%

-74.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

104.80%

-64.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

104.80%

-67.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и USAR

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как USAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
USAR
USA Rare Earth, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMX and USAR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAR has higher volatility (34.47%) compared to REMX (14.45%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs USAR's -69.23%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и USAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор