PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с RARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с RARE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) is a stock. Over the past 10 years, REMX returned 9.96%/yr vs -4.68%/yr for RARE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REMX и RARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у RARE с доходностью 27.17%. За последние 10 лет акции REMX превзошли акции RARE по среднегодовой доходности: 9.96% против -4.68% соответственно.

REMX

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.85%
С начала года
20.68%
6 месяцев
17.18%
1 год
127.27%
3 года*
4.39%
5 лет*
3.62%
10 лет*
9.96%

RARE

1 день
0.48%
1 месяц
26.40%
С начала года
27.17%
6 месяцев
-15.41%
1 год
-21.85%
3 года*
-15.58%
5 лет*
-20.79%
10 лет*
-4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и RARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		20.68%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		27.17%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-34.03%

Correlation

The correlation between REMX and RARE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2014 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTREREMX с REGB.L
Часто сравнивают с RARE:
RARE с IOVARARE с SANARARE с DVLTRARE с BTURARE с RCLRARE с ROKURARE с SMH

Доходность на риск

REMX vs. RARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c RARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMXRAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-0.31

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.08

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

-0.40

+5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

-0.62

+14.83

REMX vs. RARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа RARE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и RARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и RARE

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке RARE в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и RARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXRAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-89.57%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-55.36%

+32.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-68.83%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-81.93%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-89.57%

+16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.15%

-83.51%

+24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.82%

-54.89%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

35.15%

-26.16%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и RARE

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) имеют волатильность 16.51% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXRAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

16.72%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

68.29%

-31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

71.23%

-21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

54.28%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.15%

55.29%

-18.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и RARE

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как RARE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.46%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and RARE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RARE has higher volatility (16.72%) compared to REMX (16.51%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs RARE's -89.57%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и RARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор