Сравнение REMX с RARE

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у RARE с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции REMX превзошли акции RARE по среднегодовой доходности: 10.31% против -10.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа RARE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и RARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REMX и RARE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как RARE не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке RARE в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и RARE.

Текущая волатильность для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) составляет 15.48%, в то время как у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.