PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REMX с RARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с RARE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) is a stock. Over the past 10 years, REMX returned 6.44%/yr vs -9.33%/yr for RARE. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности REMX и RARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у RARE с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции REMX превзошли акции RARE по среднегодовой доходности: 6.44% против -9.33% соответственно.

REMX

1 день
1.31%
1 месяц
-15.09%
6 месяцев
-16.77%
С начала года
-1.98%
1 год
43.02%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-6.23%
10 лет*
6.44%
Всё время*
-4.79%

RARE

1 день
-3.41%
1 месяц
-26.02%
6 месяцев
0.97%
С начала года
8.39%
1 год
-13.80%
3 года*
-12.86%
5 лет*
-22.38%
10 лет*
-9.33%
Всё время*
-4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RARE

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
$52.33M$57.03M$61.59M

REMX

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
$54.86M$58.30M$80.45M

Сравнение доходности по годам REMX и RARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		-1.98%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		8.39%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-34.03%

Correlation

The correlation between REMX and RARE is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2014 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с SETMREMX с WTRE
Часто сравнивают с RARE:
RARE с IOVARARE с SANARARE с DVLTRARE с BTURARE с ROKURARE с RCLRARE с SMH

Доходность на риск

REMX vs. RARE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение REMX c RARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMXRAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.21

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.21

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.28

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-0.52

+3.64

REMX vs. RARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа RARE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и RARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и RARE

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке RARE в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и RARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXRAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-89.57%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.03%

-49.37%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.87%

-68.83%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-81.93%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-89.57%

+16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.82%

-85.95%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.81%

-55.14%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.84%

26.49%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и RARE

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXRAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

10.92%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.33%

38.93%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.08%

67.21%

-17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.62%

54.62%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.36%

55.22%

-17.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и RARE

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как RARE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.80%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and RARE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (13.49%) compared to RARE (10.92%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs RARE's -89.57%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и RARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор