PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REMX с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с XLB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

REMX и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REMX или XLB.

Корреляция

Корреляция между REMX и XLB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REMX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.74

XLB:

-0.15

Коэф-т Сортино

REMX:

-1.12

XLB:

-0.12

Коэф-т Омега

REMX:

0.88

XLB:

0.99

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.33

XLB:

-0.15

Коэф-т Мартина

REMX:

-1.11

XLB:

-0.42

Индекс Язвы

REMX:

25.10%

XLB:

8.13%

Дневная вол-ть

REMX:

35.78%

XLB:

19.60%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

REMX:

-82.33%

XLB:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: -3.57% против 7.66% соответственно.

REMX

С начала года

0.77%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-11.57%

1 год

-26.38%

5 лет

7.05%

10 лет

-3.57%

XLB

С начала года

3.95%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-3.68%

1 год

-2.88%

5 лет

13.62%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REMX и XLB

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и XLB

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XLB в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		2.54%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.95%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок REMX и XLB

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и XLB

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...