PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с XLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с XLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

REMX и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REMX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REMX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции XLB немного впереди с 10.55%.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTREREMX с VVMX.DE
Часто сравнивают с XLB:
XLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLKXLB с GUNR

Сравнение комиссий REMX и XLB

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

REMX vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXXLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.92

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.42

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

1.34

+4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

4.67

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.92

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.36

-0.45

Корреляция

Корреляция между REMX и XLB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и XLB

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XLB в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Просадки

Сравнение просадок REMX и XLB

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и XLB.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-59.83%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-14.64%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-24.72%

-48.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-37.27%

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-5.47%

-53.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-10.88%

-56.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.21%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и XLB

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

5.95%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

12.56%

+25.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

20.94%

+27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

18.92%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

20.61%

+15.99%