PortfoliosLab logo
Сравнение REMX с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REMX и XLB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REMX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.77%
223.53%
REMX
XLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REMX:

-0.57

XLB:

-0.24

Коэф-т Сортино

REMX:

-0.70

XLB:

-0.21

Коэф-т Омега

REMX:

0.93

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

REMX:

-0.24

XLB:

-0.20

Коэф-т Мартина

REMX:

-0.86

XLB:

-0.61

Индекс Язвы

REMX:

23.99%

XLB:

7.53%

Дневная вол-ть

REMX:

36.42%

XLB:

19.44%

Макс. просадка

REMX:

-90.21%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

REMX:

-82.73%

XLB:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: -4.35% против 7.17% соответственно.


REMX

С начала года

-1.54%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-21.78%

5 лет

7.25%

10 лет

-4.35%

XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.92%

5 лет

12.30%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REMX и XLB

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.


График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REMX: 0.59%
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLB: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REMX и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REMX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REMX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REMX: -0.57
XLB: -0.24
Коэффициент Сортино REMX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REMX: -0.70
XLB: -0.21
Коэффициент Омега REMX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REMX: 0.93
XLB: 0.97
Коэффициент Кальмара REMX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REMX: -0.24
XLB: -0.20
Коэффициент Мартина REMX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REMX: -0.86
XLB: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.24
REMX
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и XLB

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности XLB в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
2.60%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок REMX и XLB

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.73%
-14.53%
REMX
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и XLB

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
13.94%
REMX
XLB