Сравнение REMX с WTRE
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REMX returned 6.44%/yr vs 2.56%/yr for WTRE. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. REMX charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности REMX и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции REMX превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 6.44% против 2.56% соответственно.
REMX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -15.09%
- 6 месяцев
- -16.77%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- -4.79%
WTRE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.56%
- Всё время*
- 1.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.86M | $58.30M | $80.45M | |
| $58.17K | $47.13K | $72.34K |
Сравнение доходности по годам REMX и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -1.98% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 15.80% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Correlation
The correlation between REMX and WTRE is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between REMX and WTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. WTRE — Ранг доходности на риск
REMX
WTRE
Сравнение REMX c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.04 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.76 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX и WTRE
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -74.18% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.03% | -14.22% | -26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.87% | -22.14% | -35.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | -42.52% | -30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | -48.47% | -24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.82% | -8.63% | -58.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.81% | -24.83% | -41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 6.08% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и WTRE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 5.79% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | 16.03% | +20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.08% | 20.78% | +29.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 19.56% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 18.47% | +18.89% |
Сравнение комиссий REMX и WTRE
REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и WTRE
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности WTRE в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.80% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.32% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and WTRE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (13.49%) compared to WTRE (5.79%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs WTRE's -74.18%.
On 10-year performance, REMX leads with 6.44% vs 2.56% for WTRE. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REMX has performed better with a 6.44% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
WTRE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.80% for REMX.
REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while WTRE is REIT. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.58% for WTRE.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMX и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор