PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с WTRE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REMX returned 8.72%/yr vs 3.47%/yr for WTRE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMX charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности REMX и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REMX показывает доходность 19.85%, а WTRE немного выше – 20.50%. За последние 10 лет акции REMX превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 8.72% против 3.47% соответственно.

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-18.75%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
130.53%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%

WTRE

1 день
-3.56%
1 месяц
-0.45%
С начала года
20.50%
6 месяцев
19.11%
1 год
41.04%
3 года*
17.70%
5 лет*
1.33%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		20.50%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between REMX and WTRE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.53

The correlation between REMX and WTRE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REMX и WTRE

Секторы
REMX
WTRE

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

64.0%

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

REMX
100.0%
WTRE

-

Коммуникационные услуги

REMX

-

WTRE
14.3%

Потребительский циклический сектор

REMX

-

WTRE

-

Потребительский защитный сектор

REMX

-

WTRE

-

Энергетика

REMX

-

WTRE

-

Финансовые услуги

REMX

-

WTRE
5.8%

Здравоохранение

REMX

-

WTRE

-

Промышленность

REMX

-

WTRE

-

Недвижимость

REMX

-

WTRE
64.0%

Технологии

REMX

-

WTRE
11.8%

Коммунальные услуги

REMX

-

WTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с REGB.L
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELLWTRE с BTC-USD

Доходность на риск

REMX vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.00

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.60

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

2.90

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

8.03

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа WTRE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.00

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.06

-0.16

Просадки

Сравнение просадок REMX и WTRE

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-74.18%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-14.22%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-22.14%

-39.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-43.87%

-29.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-48.47%

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.43%

-4.92%

-54.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

-24.97%

-41.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

5.13%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и WTRE

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

6.75%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

16.29%

+19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

20.67%

+28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

19.38%

+21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

18.53%

+18.49%

Сравнение комиссий REMX и WTRE

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и WTRE

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности WTRE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.02%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

REMX and WTRE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (14.45%) compared to WTRE (6.75%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs WTRE's -74.18%.

On 10-year performance, REMX leads with 8.72% vs 3.47% for WTRE. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REMX has performed better with a 8.72% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

WTRE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.47% for REMX.

REMX is categorized as Materials, while WTRE is REIT. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.58% for WTRE.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор