PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с WTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).

REMX и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REMX и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.83%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции REMX превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 10.31% против 2.14% соответственно.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с VVMX.DE
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPRWTRE с WELL

Сравнение комиссий REMX и WTRE

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Доходность на риск

REMX vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXWTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.35

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.87

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

2.06

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

5.55

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа WTRE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.35

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.02

-0.12

Корреляция

Корреляция между REMX и WTRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и WTRE

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности WTRE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Просадки

Сравнение просадок REMX и WTRE

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и WTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-74.18%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-14.22%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-43.87%

-29.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-48.47%

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-18.08%

-41.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-25.15%

-41.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

5.28%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и WTRE

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

8.36%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

15.75%

+22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

21.41%

+26.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

18.98%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

18.35%

+18.25%