Сравнение VAW с BTC-USD
VAW (Vanguard Materials ETF) is Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VAW returned 10.56%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAW и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.56% против 57.32% соответственно.
VAW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 10.56%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам VAW и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 13.71% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VAW and BTC-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between VAW and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAW vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VAW
BTC-USD
Сравнение VAW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAW | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.78 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -1.36 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAW и BTC-USD
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -85.30% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -51.21% | +37.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -51.21% | +28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -76.67% | +51.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -83.80% | +42.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -49.01% | +45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -42.35% | +32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 35.02% | -30.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 7.64%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 12.11% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 34.59% | -19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 35.62% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 44.71% | -24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 56.62% | -35.36% |
Часто задаваемые вопросы
VAW and BTC-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VAW (7.64%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs BTC-USD's -85.30%.
VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAW и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор