Сравнение VASIX с VIGIX
VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VASIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VASIX returned 3.88%/yr vs 17.82%/yr for VIGIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VASIX charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 17.82% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 3.88%
VIGIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам VASIX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 2.75% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 8.18% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between VASIX and VIGIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г. | 0.69 |
The correlation between VASIX and VIGIX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VASIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VASIX
VIGIX
Сравнение VASIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VASIX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.16 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 3.84 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VIGIX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VASIX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -56.95% | +38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -16.51% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -23.03% | +17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -35.62% | +17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -35.62% | +17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.67% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -16.23% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 4.98% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VIGIX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VASIX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 6.11% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 13.91% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 17.22% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 22.57% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 21.65% | -16.70% |
Сравнение комиссий VASIX и VIGIX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VIGIX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VIGIX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.14% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VASIX and VIGIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGIX has higher volatility (6.11%) compared to VASIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VASIX dropped -18.17% vs VIGIX's -56.95%.
VASIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VASIX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор