Сравнение VASIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.85% против 11.54% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VDIGX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VASIX
VDIGX
Сравнение VASIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.19 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.39 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.40 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 1.57 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.19 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.60 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VDIGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VDIGX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VDIGX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -45.23% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -9.57% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -16.18% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -32.98% | +14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -7.10% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -6.67% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.45% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.19% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 7.66% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 14.50% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 13.85% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 15.69% | -10.81% |