Сравнение VASIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.76% против 10.54% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и TSAIX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VASIX
TSAIX
Сравнение VASIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.37 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.08 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 4.80 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.65 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и TSAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и TSAIX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и TSAIX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -34.58% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -11.72% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -28.28% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -34.58% | +16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -10.28% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.96% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.77% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и TSAIX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.08%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.29% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 9.81% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 17.09% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 16.15% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 17.59% | -12.72% |